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インデックスセミナー

~スマートベータ戦略の特徴:超過リターンとリスクプレミアムを検証~

Characteristics of Smart Beta Strategies: An Analysis of Risk Premium and Returns

かつて多くの投資家は、超過収益の獲得をアクティブマネジャーの手腕に依存してきました。ところが昨今の不確実性が高まるマーケットを前に、アクティブマネジャーの超過収益獲得能力に疑問を抱く投資家も少なくありません。

市場リターンはもとより、さまざまなリスクプレミアムも「進化したパッシブ運用」によって獲得を目指す。いま機関投資家の間では、そうした「スマートベータ」と呼ばれるコンセプトが、従前の時価総額加重型ベンチマークを拠りどころとした運用戦略に代わる新たなアプローチとして、にわかに注目を集めています。

世界的なインデックスプロバイダーであるFTSEは、スマートベータの可能性にいち早く着目。これまでに「FTSE RAFI」「FTSE EDHEC」といった数々の革新的なスマートベータ・インデックスシリーズを開発・提供し、多くの投資家や運用機関から厚い支持を勝ち得てきました。

本セミナーでは、スマートベータの研究や運用における先端的なスピーカーに迎え、多様化するスマートベータ戦略を概観し、アプローチごとに異なるリスクプレミアムや、超過収益追求のメカニズムを検証します。

本セミナーの申込受付を終了しました。

セミナー・アジェンダ

Part I 「スマートベータとリスクプレミアム」
Smart Beta and Risk Premium
京都大学大学院経営管理研究部教授 FTSEシニアアドバイザー 加藤康之
Part II 「Smart Beta, Monkeys and Upside-Down Strategies」
マルキールの猿と逆数戦略インデックス
Jason Hsu PhD, Chief Investment Officer, Research Affiliates, LLC

(※)Part IIは英語になりますが逐次通訳します
(※)当日は簡単な昼食をご用意しております。

セミナー詳細

日時 10月21日(月)12:00-13:30(11:45開場)
場所 パレスホテル東京 4F 撫子(地図
対象 機関投資家様、金融機関様、運用会社様、コンサルタント様
締め切り 10月14日(月)
お申込方法 本セミナーの申込受付を終了しました。
お問い合わせ ご不明な点がございましたらFTSE(03-3581-2811)までお問い合わせ下さい。

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