セミナー報告

2013年10月21日(月)

FTSEインデックスセミナー

~スマートベータ戦略の特徴:超過リターンとリスクプレミアムを検証~

(東京・千代田区 パレスホテル東京 撫子 )

かつて多くの投資家は、超過収益の獲得をアクティブマネジャーの手腕に依存してきました。ところが昨今の不確実性が高まるマーケットを前に、アクティブマネジャーの超過収益獲得能力に疑問を抱く投資家も少なくありません。

市場リターンはもとより、さまざまなリスクプレミアムも「進化したパッシブ運用」によって獲得を目指す。いま機関投資家の間では、そうした「スマートベータ」と呼ばれるコンセプトが、従前の時価総額加重型ベンチマークを拠りどころとした運用戦略に代わる新たなアプローチとして、にわかに注目を集めています。

10月21日に開催した本セミナーでは、スマートベータの研究や運用における先端的なスピーカーに迎え、多様化するスマートベータ戦略を概観し、アプローチごとに異なるリスクプレミアムや、超過収益追求のメカニズムを検証しました。

セミナー・アジェンダ

Part I 「スマートベータとリスクプレミアム」
Smart Beta and Risk Premium
京都大学大学院経営管理研究部教授 FTSEシニアアドバイザー 加藤康之
Part II 「Smart Beta, Monkeys and Upside-Down Strategies」
マルキールの猿と逆数戦略インデックス
Jason Hsu PhD, Chief Investment Officer, Research Affiliates, LLC

プレゼンター

京都大学大学院経営管理研究部教授 FTSEシニアアドバイザー 加藤康之
Jason Hsu PhD, Chief Investment Officer, Research Affiliates, LLC

セミナーの様子

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お問い合わせ
TEL:03-3581-2811

2013年3月14日(火)、15日(水)

インサイト・セミナーシリーズ 第一弾

~高ボラティリティの株式市場、その動向を分析する~

(3/14 東京・中央区 マンダリンオリエンタルホテル東京 Alder Room)
(3/15 大阪・北区 ホテルグランヴィア大阪 名庭)

投資家ニーズのより一層の高度化・多様化をふまえ、世界的なインデックスプロバイダーであるFTSEは、機関投資家の投資判断をサポートするさまざまな指数やツールを開発・提供してきました。 今後も、より付加価値の高い情報をお客様に提供することが、われわれの使命であると認識しています。その一環として今年は、「FTSE インサイト・セミナー・シリーズ」を世界各地で開催しています。

本セミナー・シリーズは、FTSEが有する豊富なデータと、リサーチ部門のエキスパートが毎回、皆様のご関心の高いテーマを深く掘り下げてプレゼンテーションを行うというものです。

3月14日(東京)、15日(大阪)に開催した第1弾は、「高ボラティリティの株式市場、その動向を分析する」をテーマに掲げ、株式市場における近年のボラティリティ上昇に焦点を当て、その原因や動向、考慮すべき諸課題を分析するとともに、FTSEのインデックス・シリーズを用いた対応策もご紹介いたしました。

プレゼンター

Philip Lawlor, Managing Director, Research & Analytics, FTSE Group
Frank Kang, PhD., Associate Director, Research & Analytics, FTSE Group

セミナーの様子

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2012年7月3日(火)

「FTSE WPU」ランチセミナー

(東京・港区 東京ミッドタウン・カンファレンス)

「FTSE WPU」に関するランチ・セミナーが7月3日(火)に開催され、機関投資家様、運用会社様、コンサルタント会社様等、金融の幅広い分野から80名を超える方々にご参加いただきました。
「FTSE WPU 」は、複数の先進国・新興国通貨とコモディティを組入れたバスケットで、その通貨のアロケーションをシステマティックに調整することで、単一通貨よりも高い安定性を提供しながら購買力低下リスクをヘッジすることを目指します。

このセミナーでは、アメリカ最大の公務員年金基金であるカリフォルニア州職員退職年金基金(CalPERS、カルパース)の為替・債券のポートフォリオマネージャーであるEric Busay氏より、同年金基金が直面している為替リスクの分析とその対策について解説いただきました。

続いて、マウンテン・パシフィック・グループの会長であるRonald Liesching氏が、投資家が抱える通貨管理の問題点を日本の投資家の観点から分析・解説し、FTSE WPUの有効性と具体的な活用方法についてご紹介いたしました。

プレゼンター

Eric Busay, CFA, Portfolio Manager at CalPERS
Ronald G. Layard-Liesching, Chairman of Mountain Pacific Group, LLC

セミナーの様子

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