投資戦略型インデックス

FTSE グローバル・ミニマム・ヴァリアンス・インデックスシリーズ

このインデックス・シリーズは、インデックスのボラティリティを低減し、リスクとリターンの関係の改善を狙います。透明性が高く、わかりやすいルールに則って構築された当該インデックスは、ボラティリティを抑制するだけではなく、国、業種、構成銘柄レベルにおいても十分に分散されています。


FTSE RAFIインデックス・シリーズ

このインデックスは、4つのファンダメンタル要素、「売上」「キャッシュフロー」「株主資本」「配当」を用い企業の経済的規模を測定し、その値に応じてインデックスを構成します。


FTSE Global Wealth Allocationインデックス・シリーズ

「企業簿価」「キャッシューフロー」「純利益」を用い企業ウェルス(価値)を算出し、そのウェルス・ファクターを元に対象インデックスを加重します。


FTSE EDHEC-Risk Efficient インデックス・シリーズ

このインデックス・シリーズは、シャープレシオを最大にするように構成銘柄を重み付けすることによりリスク・リターン効率の向上を目指します。


FTSE Diversification Based Investing インデックス・シリーズ

株式市場をグローバルで見た場合、時価総額ベース投資のリスクとリターンは地理的要因とセクターが大きく起因していることに着目し、モメンタムによって大きく影響を受ける国とセクターの比率を見直し、それを透明性が高く、厳格なルールに基づいて管理する指数です。


FTSEグローバル・ファクター・インデックス・シリーズ

FTSEグローバル・ファクター・インデックス・シリーズは、特定のファクター特性のパフォーマンスを反映するように設計されたベンチマークであり、イリクイディティ、モメンタム、レジデュアルモメンタム、クオリティ、サイズ、バリュー、ボラティリティとイールドの8 つの単一ファクター・インデックスで構成されています。こちらのシリーズは、共通の手法を使用してターゲットとするファクターへのコントロールされたエクスポージャーを得ると同時に、分散と投資キャパシティの水準についても考慮します。

FTSEが提供する代替加重インデックに関するレポート
「インデックス運用戦略」

討論: なぜスマート・ベータが普及しているか